4.2.3.3 Daytrader pur si simplu

Capitolul nr.4 – PROFESIONISTII

 

Spuneam ca pentru piata futures, pana voi reusi s-o percep cat de cat, voi deveni un daytrader eliminand riscul de a ramane descoperit peste zi sau noapte cum se mai spune.

Deocamdata aceasta strategie imi este favorabila din mai multe puncte de vedere:
Rezultatele sunt aproape sigure si le pot controla mai bine chiar daca acestea sunt reduse.

Nu expun in acelasi timp mai mult de 70% din capitalul alocat pentru aceste instrumente financiare avand ocazia oricand sa redresez o situatie dezavantajoasa (ex. o scadere mai mare a pretului contractului decat pretul dat de mine pentru deschiderea pozitiei/pozitiilor sau cel oferit pentru o vanzare short la un prêt care a mai urcat putin fata de cel dat de mine, redresand in final costul mediu acesta putand fii mai aproape de minimul, respectiv de maximul perioadei care poate fi si al zilei de tranzactionare).

Inchiderea pozitiilor la sfarsitul zilei, cu unele exceptii, imi ofera prilejul sa fiu pregatit cu tot capitalul pentru oricare noua oportunitate oferita de piata de capital.

In continuare voi incerca un raspuns posibil pentru un cititor referitor la intrebarea …

“Care este momentul deschiderii unei pozitii/mai multor pozitii la un contract futures si ce indicatori tehnici folosesc in acel moment”.

Iata raspunsul:
In primul si in primul rand imi aleg un instrument (contract futures pe actiuni), care mi se pare mie ca ar avea in acel moment tendinta de a creste mai mult decat celelalte instrumente bazandu-ma pe mai multe informatii din piata si din diferite mijloace de informare (presa, site-uri straine, forum, TV, intuitia personala, factorul psihologic creat de o conjunctura favorabila etc.).

Toate acestea tin de experienta personala bursiera care trebuie sa aiba o vechime suficient de mare sau sa sti sa citesti piata, sa tzi-o faci prietena pentru a-tzi oferi aceste date.

Odata ales tipul de contract, avand la dispozitie capitalul necesar (atat cat consideri ca merita sa risti), vei stabili momentul deschiderii pozitiei (este bine sa nu expui toata suma dintr-o data deoarece piata oricand se poate intoarce impotriva ta chiar daca initial a fost favorabila).

Momentul deschiderii pozitiei/pozitiilor unui contract se poate alege dupa o citire si analiza foarte atenta a graficului zilnic AT al pietei spot pe activul suport folosit la Sibiu si care trebuie sa-ti indice din analiza mai multor indicatori unele semnale de intrare corelate ca urmeaza un trend puternic crescator (in acest caz eu folosesc semnalele oferite de MACD (12, 26, 9) si RSI (14, 30,70) combinate cu momentum si volumul actiunilor). Cum se face acest lucru ? … exista multe analize prezentate pe acest site privind alegerea momentului unei intrari.

Pentru cei care doresc sa aleaga strategia daytrading pe futures elementele de referinta sunt date de existenta unei volatilitati corespunzatoare, fapt care se poate observa fie prin analiza tendintei pretului fie prin analiza caracteristicilor benzii boollinger pe TS. Si aceste elemente, chiar bine dezvoltate – BB (9 si EMA 5) – sunt prezentate pe acest site.

Odata stabilita ziua de tranzactionare putem deschide o pozitie sau mai multe dintr-o data, in functie de :

– capitalul aflat la dispozitie si asteptari:
– strategia aleasa pe baza concluziilor rezultate din monitorizarea atenta a evolutiei anterioare a pretului contractului futures, dar si a altor contracte de pe graficele pietei din Sibiu:
– rezultatele evolutiei pietei spot respective (minime si maxime – bottomuri si topuri ale zilei, ma refer la perioadele de top si bottom din cursul zilei, ale momentului, duratei si comportarii acestora, la deschiderea si inchiderea zilei, la timpul de ramanere pe un palier de pret, la pivotul unui prêt, la nivelul preturilor din piata pentru diferite perioade de timp etc.).

Deschiderea propriu-zisa a pozitiei se va face in functie de datele din piata oferite de evolutia pretului (top, bottom similar nivelurilor de suport si rezistenta din piata) si semnalele favorabile oferite de unii indicatori tehnici, care de aceasta data sunt de pe graficul Intraday pentru o privire de ansamblu si apoi de pe cel de 30 secunde (pentru o mai mare acuratete … aici va trebui sa stim ca exista un delay si la “real time” de 30 sec sau la graficele de 1, 2, 3, 5 minute puse la dispozitie prin platforma de tranzactionare a SSIF-ului unde esti client).

Tocmai acest delay este un element de referinta pentru a alege acel/acei indicatori care anticipeaza cu cateva clipe miscarea pretului contractului din piata oferind o alegere mai buna, nu neaparat si optima.

Acesti indicatori trebuiesc corelati intre ei (adica semnalele de intrare care apar pe graficul AT la 30 secunde sa fie concomitente sau apropiate ca pozitie fata pozitia de intrare la pretul ales in acel moment, care la randul lui este un minim sau aproape de un minim).

Eu folosesc in acest caz mai intai indicatorul momentum MTM (alegand parametrii 5 si 9 pentru graficul de 30 sec), care trebuie sa fie neaparat negativ si la o valoarea minima fata de celelalte evolutii ale sale din ziua respectiva.

Acest semnal il corelez cu semnalul de intrare dat de MACD (parametrii alesi fiind standard 12, 26, 9), care de asemenea trebuie sa fie negativ si/sau la o valoare de minim a zilei de tranzactionare. In unele situatii mai utilizez si semanlele indicatorului DMI prezentat tot pe acest site.

S-ar putea sa va intrebati pe buna dreptate … De unde stiu care este minimul pretului?
Pai nici nu voi sti niciodata, acest lucru tine mai mult de o aproximare pe baza unei evolutii medii anterioare a instrumentului respectiv (fie fata de pretul de inchidere din zilelea anterioare, fie ca o medie statistica fata de pretul de deschidere sau fata de evolutia din ziua respectiva).

Dupa unele statistici exista mai multe bottomuri si topuri intr-o zi de tranzactionare futures, iar daca se urmaresc aceste comportamente poti stabili aproximativ un urmator punct de minim care poate fi si punct de intrare favorabil.

Oricum, tot dupa analize repetate, zilnic, mai intotdeauna pe o piata futures, dupa un minim urmeaza un top. In foarte putine cazuri “normale” pentru un contract care se tranzactioneaza pe piata futures, dupa un minim poate urma un minim si mai mare in aceeasi zi de tranzactionare.

Ori pentru aceste exceptii exista metode de contracarare ale unei pierderi semnificative:

1. Reducerea expunerii unei sume mari la deschidere si implicit o reducere a riscului (pentru un risc redus eu merg pe cel mult 3 contracte concomitent). Admitand de ex. o scadere de 500 puncte la un contract SIF5_SEP in valoare de 2.6800 aceasta reprezinta de fapt 16.2% = 152.9 RON, inclusiv comisioanele, din suma/marja expusa de 3 x 315 RON = 945. Deci suma de 152.9 RON trebuie acoperita din cont de catre investitor pentru a nu intra in “apel in marja”.

2. Utilizarea stop lossului la fiecare tranzactie care poate fi pus la maxim 2% din prêt.

3. Fiind pe un trend crescator solid pierderea poate fi transformata in castig peste cateva zile de asteptare, daca ai rabdare, sau daca esti convins ca trendul se va duce cu mult mai jos poti sa vinzi imediat – sa faci un short selling si sa cumperi mai jos chiar daca diferenta pe moment nu acopera comisionul platit in aceasta situatie asteptand sa le “mariti” ulterior.

4. La toate acestea trebuie sa ai in vedere “apelul in marja” uneori acesta iti poate schimba planurile sau te poate costa ceva pierderi, asa cum m-au costat pe mine cand VGD m-au executat “silit” deoarece contactul meu cu piata s-a intrerupt o perioada buna de timp inclusiv cu emailul dat de ei. A fost prima si ultima greseala de acest gen deoarece de atunci disponibilul in cont este in medie de 30% din capitalul expus in piata.

Am spus silit deoarece calculatorul nu gandeste, nu alege varianta optima pentru client si ii inchide pozitiile dupa bunul plac, de regula ultimile deschise, pozitii care ulterior pot creste semnificativ (ex . la SNP_SEP mi-a inchis cele trei pozitii deschise la pretul de 0.5450 reducandu-mi astfel profitul obtinut ulterior cu 5%).

Pentru cele de mai sus, un caz concret pentru mine a fost in ziua in care am deschis mai multe pozitii long la SNP_SEP la pretul mediu de 0.5505 (pe care le am si in prezent) bazandu-ma in mod deosebit pe unele informatii de conjunctura (eliminarea “sabiei” celor 8% corelata cu pozitia f buna dpdv fundamental a societatii si cu unele semnale de inversare de trend care semnala un posibil rally al acestui instrument futures).

Pot spune ca sunt foarte multumit de aceasta manevra care pana in prezent mi-a oferit f bune profituri si chiar daca stiu ca mai are forta sa creasca in viitor astazi am inchis cca 50% din pozitii punandu-mi la adapost profitul aflat pe hartie pana acum.

Ce facem in continuare? Continuam cu … daytrading pentru a acumula bani in piata si a ne spori sansele de a obtine castiguri mai mari stiind in acest moment ce riscuri pot fi pe piata si mai ales cum trebuiesc evitate sau diminuate.

De asemenea voi astepta si alte oportunitati (uitandu-ma tot timpul pe evolutia actiunilor pe piata spot, stiu ca vor mai fi momente ca unele sa revina pe un trend crescator solid … vad in perspectiva acest lucru la TLV … atentia fiind dirijata de acum pe TLV_DEC si mai ales pe TLV_MAR unde am constatat o lichiditate foarte mare fata de trecut (adica cu 182 contracte, respectiv cu 276 mai mult fata de ziua anterioara).

Cred ca merita studiat acest fenomen cu atat mai mult cu cat astazi la TLV_SEP s-au tranzactionat doar 200 contracte, iar la TLV_DEC 286 si la TLV_MAR 458 contracte, cu mult mai mult decat la celelate contracte futures pe actiuni.
Sa fie un semnal de intrare pe aceste 2 contracte care ofera o noua oportunitate de cresteri mai mari decat la celelalte contracte ?

Ramane de vazut.
Piata isi urmeaza cursul ei firesc … din fericire pe FUTURES poti castiga tot timpul …fie atunci cand piata scade (vanzand sus pe top si cumparand cat mai jos si apoi iar vanzand pentru a nu te surprinde o scadere mai mare … valabil pentru daytraderi sau fie cand piata creste consolidat pastrand pozitiile deschise mai jos si vanzandu-le cat mai sus si treptat pe pachete/contracte cand profitul este multumitor sau la scadenta daca trendul se mentine pe aceeasi directie.

Speak Your Mind

*