4.3.1.3 Forex o alta lume – etapa 3

Capitolul nr. 4 – Profesionistii

Reprezentarea practica DEMO se refera la doua date diferite. La inceput pentru  ziua de luni 9 aprilie 2007 si cateva episoade de tranzactionare FOREX INTRADAY pentru perechea  EUR/USD cu prezentarea unor strategii de intrare in piata conditionat de cateva semnale de baza ale indicatorului Aroon, corelat cu semnalele MACD, iar in faza a doua pentru ziua de 24 decembrie 2010.

Pentru inceput ma voi rezuma doar la prezentarea datelor financiare:
– capital pus la dispozitie 10.000 euro
– leverage 1:100.
– spread-ul oferit : 3 unitati (pipsi) pentru majoritatea pachetelor de valute cu exceptia GBP, care era de 5 pipsi (cam dezavantajos).

Din punct de vedere AT am beneficiat de doua categorii de grafice :
– un grafic timeframe al platformei propriu zise pentru toate intervalele de timp cu posibilitatea afisarii a 6 categorii de patternuri (in special pentru indicarea reversal : the three white soldiers, the three black crow, hammer, inverted hammer, doji) si a plasarii facile a ordinelor in piata direct de pe grafic

– al doilea grafic separat de platforma, mai profesionist decat primul, cu mai multi indicatori tehnici specializati pentru acest gen de piata riscanta si pe care l-am utilizat mai mult deoarece folosea indicatori gen Aroon, MACD, momentum, medii mobile simple. Nu am putut gasi indicatorul PPO asa ca pentru testare m-am rezumat doar la cativa oscilatori, nivelele de retragere Fibonacci si Fibonacci fan.

Graficele supuse analizei achizitionarii loturilor de perechi valutare.

Vom comenta fiecare grafic de mai jos in parte pentru data de 9 aprilie 2007.

Graficul 1

2014-04-27_1709

– o perioada mi-am focalizat atentia pe modul de evolutie al graficului de 5 minute al zilei si am constatat ca incepand cu ora 10.00 linia Aroon UP a intersectat sub forma unui X linia lui Aroon DOWN. Un moment foarte bun de intrare asa cum se si vede.


– apoi, dupa o crestere de la 1,3354 la 1,3363, adica un castig de 9 pipsi, unii traderi ar fi fost foarte tentati sa iasa la primul semnal de scadere presupunand ca trendul a crescut destul si ca urmeaza o scadere. Totusi daca stim sa interpretam semnalele celor doua linii Aroon vom putea obtine mari profituri, astfel:


1. vom pastra pe pozitii loturile achizitionate atata timp cat linia Aroon UP ramane in zona nivelului 100 (se observa ca aceasta a coborat cel mai mult pana la nivelul 75, iar variatiile mai dese au fost pana cel mult nivelul 85).

 

 


2. concomitent cu mentinerea liniei Aroon UP in pozitia sa superioara trebuie sa avem linia Aroon DOWN in pozitia inferioara, in zona lui zero fiind atenti sa inchidem pozitiile long daca aceasta linie incepe sa urce (atentie, aceasta se poate produce foarte energic si ne poate surprinde – solutia de a evita acest lucru este ca inca de la inceput sa fixam trailing stopul la 10-20 pipsi fata de SL).

– folosind strategia de mai sus am fi putut face take profit la 1,3374, iar castigul total ar fi fost de 1,3374 – 1,3354 = 20 pipsi.
Continuand observatiile graficului de 5 minute in perioada 10.00 – 15.03 se poate constata ca trendul are un prag de rezistenta solid la 1,3377 si un eventual prag de suport SOLID (minim local) la 1.3354.

In acest caz daca trasam nivelele de retragere ale lui Fibonancci vom observa ca un prag intermediar de suport destul de bun pentru shortare este la 38,2% testat de mai multe si care a rezistat foarte bine (la orele 12.15 si 13.15) si doar o singura data a incercat nivelul de retragere 50% fara a-l strapunge.

Pe aceasta baza putem presupune in varianta strategiei intraday aleasa de mine ca daca vrem sa intram in piata acum la ora 15.03 solutia este cu 3 loturi SHORT la un pret in jurul 1.3377 cu tinta de profit de 1,3368, fixarea unui SL la 1,3382 si a unui trailing stop la 15 pipsi.

Desigur ca momentul intrarii ni-l va da cele doua linii Aroon care trebuie sa coboare si sa se intersecteze in zona valorii 50, dar de aceasta data evolutia lor trebuie sa fie in directii inverse (Aroon UP pe coborare si Aroon DOWN pe urcare).

Graficul 2

2014-04-27_1710

– nu au trecut decat 15 minute (15.03 la 15.18, adica ora Romaniei 22.03 la 22.18) si avem deja virtual primii 27 pipsi deoarece presupunerea cu intrarea short a fost corecta si cele doua linii Aroon ne-au semnalat la timp momentul shortarii, iar TP a fost executat la nivelul stabilit castigand astfel 9 pipsi x 3 = 27.

– am schimbat timeframe-ul graficului la 3 minute si am adaugat si semnalele MACD care confirma momentul shortarii prin inversarea pozitiei liniei MACD cu cea de semnal si coborarea acestora sub linia lui zero.

– asa cum ne arata atat pozitiile celor doua linii Aroon cat si linia MACD putem presupune ca scaderea va mai continua dar uneori este bine sa te multumesti cu putin mai ales daca situatia este incerta …

linia trendului are o mica tentativa de revenire fapt inca neconsolidat, dar care poate deveni daca linia MACD trece deasupra liniei lui zero, iar linia Aroon Down, care nu a atins linia superioara (100), da semnal de inceput de scadere.

 

 

 

 

Graficul 3

2014-04-27_1711

 

De la acest grafic pe care l-am refacut recent (n.r. 24 dec 2010) vom discuta pe alte coordonate in privinta AT si anume :

– am ales un time frame de 1 zi cu trei oscilatori de baza si anume RSI, Aroon si DMI.

– avem un alt interval, cel de 1 zi, pe toata perioada acestui an 2010. Perioada zilei este 11.00 – 12.00  (adica orele 10.00 – 11.00 ale Romaniei), tot pe un grafic de 5 minute cu folosirea mediilor mobile de 50 si 200 , care ne pot indica tendintele de oscilatie si intervalele acestora pe un timp relativ scurt.

– se`poate vedea ca in prima parte a intervalului (a anului 2010) semnalele RSI, DMI si MACD nu indica ceva clar. Urmarind insa perioada actuala vom observa cum cotatia EUR/USD are o tendinta de depreciere pornind de la un top de 1.43 realizat la inceputul lunii noiembrie.

Am putea spune ca atat timp cat indicatorul MACD este in zona negativa, iar RSI ramane sun nivelul de 50 tendinta se va pastra. Asa ca strategia poate fi atat una long cat su short la nivel Intraday sau daytrading cu protejare cu SL.

 

Urmarind mai atent graficul zilnic am identificat si eventualele praguri (nivele) de rezistenta sau suport ale acestor oscilatii sideway si anume 1.34 -1.3. Aceasta este o plaja destul de mare pentru speculatii zilnice, mai putin swing trading

– asa ca am trasat rapid graficul urmator, de 15 minute din ultima saptamana de zile pentru a vedea o tendinta mai clara in ziua de astazi 24 decembrie 2010 si de a face ceva tranzactii.

Intotdeauna este bine sa nu fortezi norocul si sa te opresti, insa fiind vorba de DEMO am continuat cu …. analizele graficului.

Graficul 4

2014-04-27_1711_001

 

– am reprezentat cum se coreleaza semnalele oferite de cei doi oscilatori RSI si DMI cu liniile indicatorului MACD. Imaginile vorbesc de la sine pentru situatiile alese de mine (liniile rosii verticale).

– se poate observa ca nu intotdeauna semnalele oferite de MACD se coreleaza cu cele ale oscilatorului RSI, mai ales cand piata este foarte volatila, asa cum este cea de pe grafic. Asa ca, daca vom adauga inca un oscilator tehnic, cum este DMI, acesta va trebui sa ne ajute sa vedem mai bine tendinta din piata, fie si pe segmente ale zilei, de 1 ora sau cateva ore suficient pentru a actiona, mai ales ca 1 pips reprezinta 10 USD.

– constatam ca oscilatorul DMI confirmA O TENDINTA in piata, ceva mai clara decat ceilalti doi indicatori tehnici si anume fiind vorba de ora 11.15 putem presupune ca acest curs va avea o inversare de trend dupa ce a atins un TOP cu cateva minute anterior.

Astfel putem specula cu unele sanse cateva pozitii long gen “momentum” daca vom deschide aceste pozitii, sa zicem la inceput 2 (sa nu uitam capitalul nostru real este 5000 $ si daca piata va evolua in sus sau in jos cu 10 pipsi atunci pierderea noastra este de 200$ pentru cele doua pozitii deschise de noi, ceea ce inseamna ca riscul este de 4%.

Convenabil daca ne pastram aceasta expunere in piata.  Deci ne-am fixat cat putem pierde si ramane sa ne fixam cat putem castiga avand in vedere volatilitatea din piata si anume de peste 500 pipsi (de la 1.31500 la 1.30950 de exemplu), adica de 5000$/pozitie.

Fireste ca nu vom merge la maxim ci vom alege ceva mai rezonabil si anume de 50-75 pipsi, ceea ce inseamna un RR de 1:5 sau 1:7, la fel convenabil.

Daca vom dori sa reusim atunci va trebui sa ne grabim sa luam decizia de intrare in piata, desigur cu doua pozitii LONG si pentru aceasta ne vom uita pe graficul de 5 minute pentru aceasta zi.

Nu ne vom uita prea mult la stirile pietei care vin avalansa ci numai daca sunt ceva informatii majore ce poate influenta pe MOMENT directia zilnica a pietei (petrol, inflatie, dobanda FED, rezultate macroeconomice etc, care ne ajuta mai mult s foarte mult la strategia swing). Nu  avem asa ceva, mai ales la mijlocul zilei de tranzactionare.

Graficul 5

2014-04-27_1711_001

 

– este momentul in care trendul pare ca a luat-o “razna” in jos si nu se mai opreste. Dar totusi, parca trendul incearca o revenire de la aceste paliere minime ale zilei de 24 decembrie.

Fireste ne uitam la oscilatorii tehnici si nivelele de suport din ultimile 2-3 zile si constatam ca ne-am apropiat de un prag de suport foarte important al zilei de la 1.3095 de la ora 11.00.

– in acelasi timp RSI tinde sa faca un REBOUND la atingerea nivelului de 30 si trebuie sa fim pregatiti pentru a anticipa aceasta miscare din piata (hopa, parca am invatat ca daca RSI intoarce la acest nivel atunci putem spera la o directie UP pentru cateva minute, ore chiar).

– inca un semnal edificator pentru deschiderea pozitiilor LONG este oferit de divergenta bullish a histogramei MACD, al carei indicator tinde sa-si schimbe pozitia la nivelul actual.

– singurul oscilator care ne indica ca  vom avea in continuarea zilei tendinta de scadere este oscilatorul DMI, pe care il vom monitoriza in continuare ATENT pentru a vedea confirmarea schimbarii de directie din aceasta perioada a zilei.

 

Deci cu atat mai mult vom folosi SL in cazul intrarii in piata.

OK, gata am dat ordinul de deschidere a pozitiilor LONG (2) direct in piata la pretul de intrare (BUY) de 1.31162 punand SL la 1.31150 si TP la 1.31228

Asa cum se va vedea din graficul de mai jos de 5 minute tendinta pretului a urcat ulterior depasind  si tintele de profit stabilite la TP din  ordinul dat.

Asa cum se stie un reversal bullish se face dupa un downtrend local si este realizat sau semnalat cand lower low curent este mai mare decat lower low-ul anterior, iar trendul se consolideaza pe aceasta inversare de pozitie a fiecarui lower low la viitoarele oscilatii de trend.

Foarte multi traderi gresesc ca se uita doar la lower high cand acesta se transforma la viitoarea oscilatie de trend intr-un nou maxim curent mai sus decat topul anterior. Este doar o ATENTIONARE de schimbare de trend.

Luarea in consideratie doar a acestor singure semnale referitoare doar la transformarea lower high fara modificarea viitorului lower low intr-unul mai mare decat cel anterior pot fi inselatoare si trendul se poate intoarce oricand pe vechea directie.

Totodata un reversal este realizat cand trendul va testa cel putin de doua ori minimul atins, acesta va deveni si prag de suport, dar si nivel orientativ pentru fixarea SL.

– se poate observa direct pe grafic cum s-a realizat reversal bullish local in functie de cele spuse mai sus, la cotatia de 1,3344, adica la ora 20.00 la nivelul maxim al barei lower low-ului anterior al downtrendului.

Asa cum spuneam am incercat doar si folosind tehnica SL am reusit pe moment, insa nu voi mai incerca daca tendinta  nu este la fel pe cele trei stat deoparte si am tras doar concluzii, care uneori fac mai mult decat 9 pipsi pe lot de tranzactionare.

CONCLUZIA FINALA.
Studiu, studiu si iar studiu.

 

Speak Your Mind

*