2.5.5.7 Indicele ADX – parte a indicatorului DMI al sistemului directiei miscarii

Capitolul nr. 2 – SCOALA GENERALA Bursiera

 

Am vorbit si voi vorbi de aici in colo foarte mult de acest indice pe care il folosesc constant in piata FUTURES (el poate fi aplicat foarte bine si in piata FOREX).

ADX este parte a sistemului directiei miscarii introdus de J.Welles Wilder in cartea sa “New Concepts in Technical Trading Systems“. Acesta contine liniile DMI, linia + DM si linia – DM si bineinteles linia ADX.

ADX este creat ca referinta atat pentru – DM cat si + DM in identificarea miscarii intr-o singura directie (jos respectiv sus). Directia trendului este identificata atunci cand miscarea pozitiva (+DM) este deasupra sau sub miscarea negativa (-DM) in functie de sensul trendului (UP/DOWN).

REGULA 1:

Cand ADX creste peste un anumit nivel atunci se poate spune ca un trend a fost stabilit.
In alta ordine de idei ADX nu este folosit la fel de frecvent cum sunt folositi unii indicatori populari in piata, insa el are avantajul ca elimina unele semnale false care sunt date mai devreme de oscilatorii care indica miscarea.

Un trader poate sta cu pozitiile LONG deschise in piata urmarind doar linia ADX.

REGULA 2:
O atingere a liniei ADX deasupra zonei 40 urmata de o coborare, semnaleaza un iminent sfarsit al trendului curent (fie UP sau DOWN).

ADX este mai putin de ajutor in timpul unei piete oscilante de ambele parti (+/-). In timpul unei consolidari de trend linia ADX va fi in jurul zonei cu valoarea 10.

REGULA 3:
Cand ADX se apropie de zona 10 este un semnal ca va urma o miscare majora, insa ea nu va indica si directia. Atunci trebuie sa folosesti alti indicatori care pot indica o noua probabila directie a miscarii.

In cazul shortarii, daca piata este in activitate, linia ADX ar trebui sa urce. In timpul unei consolidari pe o perioada mai mare ADX va stagna spre o valoare inferioara.

Iata alte reguli:
– cand ADX incepe sa urce de la un nivel inferior acesta semnaleaza inceputul unui trend
– trendul este confirmat atunci cand ADX a crescut peste valoarea de 20 – 25 si linia + DM a intersectat linia –DM (pentru un trend crescator)
– cand ADX a atins un nivel de supracumparare din zona 40 – 50 si incepe consolidarea sau coborarea acesta poate semnala sfarsitul trendului current.
– declinul lui ADX semnaleaza consolidarea sau indecizia pietei.

Optimul folosirii acestui indicator ar trebui considerat cand ADX incepe sa urce de la un nivel inferior.

In graficul de mai jos este un exemplu cum poate ADX sa indice efectiv o zona a unei marje sigure si coborarea formeaza trendul urmator.

Image Uploaded by ImageShack Toolbar

Strategia ADX :
A identifica un trend si a ramane cu el nu este deloc un lucru usor, mai ales pentru piata futures/forex. De regula cotatiile acestor piete se misca formand oscilatii impulsive sau de corectie si de multe ori o retragere majora poate fi interpretata ca o inversare, doar observand continuarea trendului.

Oricum, daca putem identifica un trend puternic si interpretam corect oscilatiile de corectie ca si retrageri atunci vom face investitiile mai profitabile.

In aceste conditii putem realiza un sistem care ne va oferi abilitatea de a tranzactiona retragerile in directia trendului principal combinand 2 indicatori tehnici.

Primul indicator
El este ADX care va avea setarea standard pentru cifra 14. Daca ADX creste peste nivelul 30 atunci vom avea un trend puternic si vom folosi acest nivel pentru aplicarea strategiei alese (SHORT sau LONG).

Al doilea indicator
Este media mobila exponentiala pe o perioada anterioara de 21 de zile. EMA 21 ofera adesea bariere dinamice solide de rezistenta si suport ale instrumentului financiar.

Intr-un trend crescator pretul va ramane peste EMA 21 si adesea va gasi un suport la nivelul mediei mobile pe o continuare a trendului.

Combinand aceasta unica caracteristica a celor doi indicatori putem sa definim parametrii sistemului nostru. Vom defini o investitie LONG pentru aceleasi reguli aplicate la investitiile SHORT .

Astfel daca initial ADX creste peste 30 atunci ni se indica un trend strong. Daca acest parametru a fost atins si pretul se retrage catre EMA 21 atunci vom avea un semnal de BUY.

In acest caz vom intra in piata pe spargerea maximului acestei bare de retragere (pullback) si vom plasa stop lossul la intrarea barei de retragere. Iesirea din piata va fi cand pretul trece sub linia lui EMA 21.

Asa cum se poate vedea in grafic avem succes atat pe pozitii LONG cat si pe SHORT. Aceasta strategie functioneaza foarte bine pe o piata dinamica/volatila si nu intr-una range.

Image Uploaded by ImageShack Toolbar

Speak Your Mind

*