2.5.1.3 Testarea sistemului de investitii este o arta

Capitolul nr. 2 – Initiatii sau „Do it self” – Cei singuri

Postat de TRAIAN pe 29 iulie 2010

Cred ca sunteti de acord cu mine ca orice nou investitor va trebui sa testeze virtual piata inainte de a incepe activitatea cu bani reali. Cea mai buna strategie in acest sens este testarea cu date istorice, interpretarea acestor rezultate si apoi inarmarea lui ca investitor cu suficiente informatii pentru a evalua potentialul sistemului de investitii.

In mod logic stim ca rezultatele acestui tip de testare nu permite predictia randamentului viitor. Adevarul este ca orice criteriu de analiza tehnica folosit fie mediile mobile, candlesticks, retragerile Fibonacci sau orice alt sistem de investitii se impune o testare determinata de eliminarea oricarui dubiu asupra capabilitatilor sistemului ales.

Scopul oricarei testari virtuale este de a asigura incredere in sistemul ales si mentinerea planului investitional stabilit initial indiferent de schimbarile intervenite in mod real pe bursa. Cei care nu procedeaza in acest mod risca sa fie tentati sa-si modifice strategia initiala, de fiecare data, cu consecinte distrugatoare.

Aceasta tentatie poate apare ca urmare a unei investitii in pierdere si existenta unei “oportunitati” de a-si schimba planul investitional cu un indicator “cool” despre care se vorbeste pe un forum bursier.

Orice care “suna” a fi bun, ca ceva adevarat, va atrage atentia oricarui investitor care nu este satisfacut cu propriul sistem de investitii, deoarece acesta nu au testat sistemul de investitii la inceput. In completare, se spune ca ei nu si-au format INCREDEREA necesara pentru investitii reusite pe baza sistemului dezvoltat acesi sunt in cele din urma niste pierzatori.

In final, subconstientul negativ al persoanei ii va distruge abilitatea de a tranzactiona cu succes. Pentru a capata incredere in sistemul tau de investitii este necesar ca in mod obiectiv si minutios sa testezi sistemul ales.

Importanta testarii sistemului de investitii
Cand tranzactionezi, care este intrebarea pe care ti-o pui in minte?
Pentru a afla raspunsul va trebui mai intai sa ne punem alte intrebari :

Strategia mea va fi profitabila?
Aici trebuie sa ne dam singuri raspunsul. O procedura buna de testare va reduce foarte mult probabilitatea ca sa incepi activitatea reala pe bursa cu o strategie neprofitabila. Trebuie sa faci un backtest la mai multi parametrii de lucru folositi de aceasta data nu impliciti – standard folositi de soft-ul ales ci stabiliti de tine astfel incat pct de buy/sell sa te conduca la randamentul cel mai bun, daca se poate OPTIM- adica cel pe care piata ti-l poate oferi.

Cum pot testa un sistem de investitii cu date istorice?

Exista doua metode : una manuala si alta cu un soft pe calculator. Pentru a fi onest metoda reala este cea pe calculator, care iti permite sa verifici mai multe variante, cu diferiti parametri in functie de piata, de time frame-ul folosit si mai ales de asteptarile tale, orizontul stabilit in planul de afaceri. Uneori achizitia acestui soft costa, insa costul este infinit mai mic decat miile de lei care se pot pierde real pe piata, in caz contrar. Aceasta ar fi prima investitie in care merita plasat capitalul.

In aceasta situatie voi face o referire la remarcile unui prieten trader care tranzactioneaza FOREX prin intermediul Saxo Trader ….

Nu am apucat sa citesc prea mult, dar practica de pe Forex m-a ajutat f mult. Saxo are in contul live un chat prin care iti spune in timp real toate tranzactiile pe care le realizeaza ei, cu banii lor. Astfel poti sa inveti zi de zi modul de tranzactionare al unor profesionisti, pe cazuri reale, sa vezi cum isi stabilesc tintele si unde pun SL. Dezavantajul e ca tb sa pui minim 2000 USD la deschiderea unui miniaccount. Dar poti invata enorm. Pot spune ca acum ma simt mai bine pe Forex decit pe Sibiu !”.

Cel mai bun soft pentru a testa un sistem de investitii cu date istorice este MetaStock care se poate obtine contra cost de pe site-ul equis.com.

A doua intrebare este : “Ce s-ar intampla daca acest sistem de investitii ar fi o buna investitie in viitor ?

Dupa parerea mea pentru FOREX merita incercata versiunea DEMO de la softul/platforma de tranzactionare Saxo Trader, care poate fi preluata de pe site-ul …
http://www.ktd.ro/ktd/saxo.php
O alta varianta este softul de la esignal.com folosit de mai multi traderi profesionisti contra unui abonament anual.

De fapt un sistem bun de investitii poate fi testat in functie de performante, randamentele virtuale obtinute.
A testa un sistem de investitii inseamna in primul rand testarea regulilor de intrare/iesire si de money management cunoscute si alegerea celor mai potrivite persoanei in cauza. Acest lucru trebuie facut cu rabdare si fara dubii.

Un ultim cuvant despre testare
Nimeni nu poate crea un sistem care sa aiba 100% randament, iar ceea ce conteaza cel mai mult sunt aplicarea regulilor de gestionare a banilor.

O buna procedura de testare virtuala a sistemului de investitii cu date istorice reduce probabilitatea ca sistemul ales sa fie un sistem distrugator pentru orice investitie oferind incredere in sistemul ales.

Speak Your Mind

*