2.5.1.1 Sistemul de investitii – definitivare

Capitolul nr. 2 – Initiatii sau „DO IT SELF” – Cei singuri

Postat de TRAIAN pe 26 iulie 2010

Sper ca am inteles necesitatea si modul de creare al unui sistem de investitii propriu. Daca nu am realizat acest aspect foarte important atunci, pentru cei in cauza, va fi mai greu sa inteleaga aceasta a doua parte ce contine : testarea sistemului si un exemplu practic.

TESTAREA SISTEMULUI DE INVESTITII

Cel mai rapid mod de a testa propriul sistem este de a gasi un program – soft ce va permite urmarirea graficului zi cu zi, lumanare cu lumanare. Cum la noi nu exista asa ceva la modul gratuit va trebui sa apelam la programele/softurile DEMO prezentate free pe mai multe site-uri ale societatilor autohtone de brokeraj. Lista acestor firme se poate gasi pe site-ul www.bvb.ro.

Testarea DEMO a sistemului de investitii dureaza cca. 2 luni, timp in care investitorul trebuie sa fie onest cu el si sa-si noteze/inregistreze castigurile, pierderile, media castigurilor si media pierderilor. In functie de rezultate acesta va cunoaste daca sistemul este bun sau nu, daca trebuie sa mai schimbe ceva sau sa faca o interpretare/abordare diferita a pietei.

Oricum testarea va continua pana cand rezultatele vor iesi bune.
Trebuie sa fim constienti ca una este programul DEMO si alta este tranzactionarea reala si de aceea chiar daca rezultatele virtuale sunt bune acestea vor fi confirmate numai la actiunea directa in piata. Se spune ca pentru ca rezultatele sa fie bune trebuie ca 14 zile la rand sa obtii numai castiguri.

Dupa ce ati deschis un CONT real (acum si nu din prima zi cand nu stim nimic de bursa) atunci puteti incepe sa tranzactionati cu mai multa incredere decat fara nici o pregatire initiala. Testarea sistemului si rezultatele obtinute anterior la DEMO constituie un avantaj ca veti sti cum sa procedati in caz real, nu mai este un MISTER.

Banzandu-va pe disciplina si celelalte 5 elemente ale unui sistem de investitii propriu deja cunoscut si acceptat, expunandu-va la inceput mai moderat in piata, nu aveti cum sa nu vedeti primele rezultate.

Mai ales in acest caz, activitatea pe bani reali si nu virtuali, trebuie sa inregistrati toate miscarile/tranzactiile facute si sa le comparati cu regulile stabilite de propriul sistem. Bine ar fi sa le respectati pe toate. Daca le veti respecta numai 1-2 ori si le veti incalca in alte situatii atunci va putetiplange de mila. Repet, vina ne apartine peste 90% cand nu suntem disciplinati in piata, iar acest aspect este arhicunoscut.

In acest moment puteti spune ca aveti un sistem de investitii si puteti incepe sa fiti mai activi pe piata.

UN EXMPLU DE SISTEM DE INVESTITII
Sa recapitulam sumar care sunt cele 6 etape de construire ale unui sistem :
1. Sa gasim time frame.
2. Care sunt indicatorii cu care putem anticipa un trend.
3. Care sunt indicatorii care ne previn asupra miscarilor “false” – confirmarea.
4. Sa definim riscul
5. Descrierea momentelor de intrare si iesire
6. Scrierea regulilor si respectarea acestora.

In functie de acestea iata si un exemplu de sistem de investitii.

1. Am ales ca time frame swing trading (tranzactii mai mari de 1 zi) si vom folosi graficul zilnic.
2. Vom folosi combinatia dintre mediile mobile exponentiale EMA 13 si EMA 21 zile.
3. Indicatorul MACD.
4. Stop loss (in cazul BVB unul mental) la 5% din capitalul investit pentru fiecare tranzactie
5. Oscilatorii STS si RSI, care nu fac parte din aceeasi familie pentru alegerea momentelor de intrare-iesire (atentie cu parametrii diferiti pentru aceste momente).

Reguli de intrare.
Daca sunt indeplinite concomitent toate cele trei de mai jos:

– pe o perioada mai mare de timp, cateva zile : EMA 13 > EMA 21;
– ambele linii la STS (linia de baza si linia de semnal) au iesit bine din zona de supravanzare si sunt pe directia UP. A nu se intra daca sunt in teritoriul de supracumparare ;
– RSI este peste linia de 50 neutra.

Regulie de iesire
Cand una din cele de mai jos este indeplinita:
– EMA 21 > EMA 13 sau
– RSI coboara sub linia neutra de 50.

Acum avem un sistem bun de testat. Cine se incumeta ?
Este buna orice observatie sau orice alt exemplu si mai ales comentarii pe aceasta tema.
Voi astepta cateva zile pentru a cunoaste aceste observatii. Ulterior il vom testa impreuna direct pe grafic.

Comments

  1. salut
    sunt curios daca ai incercat acest sistem si a mers, si daca sunt avantaje si dezavantaje ale sistemului

  2. daca are limite acest sistem

  3. Servus Coco,

    Eu personal am incercat si incerc tot timpul noi sisteme de tranzactionare nu pentru ca nu as avea unul, ci din pasiune pentru a studia noi si noi modalitati. Din pacate sunt un perfectionist.

    Pot sa-ti spun ca l-am testat nu neaparat 14 zile deoarece am descoperit unele “limite” cum le spui tu.

    Datorita acestora mi-am adaptat sistemul si acum daca vorbim de piata FTS pot sa spun ca noul meu sistem functioneaza foarte bine.

    Iata un exemplu de astfel de sistem pe piata futures:
    1. Time frame directie : zilnic. Confirmare directie si puterea acesteia pe timeframe de 30 minute.
    2. Timeframe de lucru I/O pe cel de 5 minute cu THREE IMAGES pe 15 minute pentru nivele suport/rezistenta si 10 minute pentru atentionare schimbare miscare.

    3. Mediile mobile de 50 cu 200 bare, dar uneori si de 200 cu 400 (500) bare pentru continuitatea miscarii la time frame de 15- 5 minute

    4. Indicatori de pret FastD de la Stochastic si corelat cu CCI combinat cu RSI.

    5. Stabilirea unui punct de intoarcere prin Fibonacci retracement combinat cu analiza de mai sus.

    Aceasta a fost testat si retestat nu cateva zile ci 2-3 luni si rezultatele au fost foarte acceptabile.

    Esenta in cele din urma este modul tau de reactie, starea ta emotionala si alegerea unui sistem care sa-i corespunda si nu care sa-i impuna anumite reguli pe care nu le poti respecta.

    Nu in cele din urma sistemul de mai sus trebuie sa aiba incluse 2-3 reguli de money management si risc cu stabilirea RRR (eu folosesc aleatoriu, in functie de piata 2:1 sau 3:1, foarte rar 4:1).

    Rezultatul testarii reale a fost ca din 2 luni de tranzactii zilnice (daytrading si swingtrading) am avut un procent de 10% zile cu pierderi restul pe castig, iar randamentul zilnic a fost si de 3000%, iar cel final de 1100%.

    Problema este sa intri in piata cand esti aproape convins ca ceea ce faci este bine facut. Daca nu esti atent la ordine, la marimea expunerii, daca speri sa faci mai mult si nu inchizi pozitiile pe un profit cat iti poate oferi piata si nu dorinta ta, atunci vei pierde.

    Limitele sunt mai multe, in primul rand de slaba lichiditate din piata si risti ca anumite semnale oferite de sistemul gandit de tine sa nu corespunda miscarilor din piata, de multe ori ciudate, anormale AT. De aceea trebuie sa cauti parametrii adecvati acestui mod de tranzactionare surprinzator uneori.

    Sunt multe de spus. Ma asteptam sa discutam pe ceva concret nu numai eu sa fiu cobaiul testarii unui sistem. Ma asteptam sa-mi spui ce sistem ai tu si cum ai ajuns la el si ce limite ai observat/corectat. Cum le elimini si cum te vei adapta lui, daca este cazul etc.

Speak Your Mind

*